TigerWit知识课堂：小心！货币的相关变化！

wuxiangren · 发表于 2018-12-16 17:33:09

　　外汇市场就像一个患有双相情感障碍的精神分裂症患者，他经常吃巧克力，经历极端高糖，并且整天都有不稳定请关注：[url=http:///cn.tigerwit.com/]TigerWit[/url] [url=http:///cn.tigerwit.com/]外汇交易平台[/url][align=center][/align]

　　的情绪波动。

　　我们甚至都不夸张。

　　虽然货币对之间的相关性货币可以几天，几周，几个月，甚至几年是强是弱，他们也最终改变，当你最不希望它

　　可以改变。

　　您在本月看到的强势货币相关性可能在下个月完全不同。

　　看看下面的表格。

　　比较不同时间帧内给定对的系数。

　　你注意到了吗？

　　在大多数情况下（谢谢，美元/日元！），它们各不相同，从一个时间框架变为另一个时间框架。他们向四面八方

　　改变。

　　这里的教训是货币关联确实发生了变化，并且经常发生变化。

　　并且他们可以在短时间内通过激烈的措施进行改变，通过在1个月和3个月的时间间隔观察欧元/美元就可以看出这

　　一点。

　　那是个大摇摆！

　　由于货币市场的情绪不断变化，请确保您了解当前的货币相关性。

　　例如，在一周时间内，美元/日元与美元/瑞士法郎之间的相关系数为0.22。这是一个非常低的相关系数，并且表

　　明这些对具有无关紧要的相关性。

　　但是，如果我们查看同一时期的三个月数据，这个数字会增加到0.52，然后是六个月的0.78，最后是一年的0.74

　　。

　　在这个例子中，你可以看到这两对在它们的长期相关关系中有一个“分裂”。曾经强烈积极的关联在过去曾在短

　　期内极度削弱。

　　如果他们是一对真正的夫妻并且只有一个月或更短的时间，他们会认为他们是不相容的。

　　他们很少知道，激情会在以后开始升温！

　　如果你看欧元/美元和英镑/美元，这里是货币相关性可以变化和跳跃的程度的一个例子。

　　一周时间显示出与0.94系数的非常强的相关性！

　　......但这种关系在一个月内严重恶化，下降至0.13，然后在三个月内再次改善至0.83，然后在六个月的尾随期

　　内再次恶化。

　　这是一个关于货币相关性如何变化的疯狂例子。

　　我们来看看美元/日元和新西兰元/美元......

　　?

　　他们的一年相关系数是-0.69。

　　这表明中等至强相关。

　　但是如果你看一下它们的一个月的相关性，那么相关系数基本上会翻转！

　　所以要小心。

　　货币相关性因许多不同原因而发生变化。

　　这些可以包括从一个国家改变利率到转变货币政策，或任何重塑交易者对货币情绪的经济或政治事件的集合。

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